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偿付能力资本要求(SCR)

发布时间:2019-11-14 15:22:18     热度:
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什么是偿付能力资本要求(SCR)?

 

偿付能力资本要求(SCR)是资金的那保险金额再保险企业在欧盟的,须持有。

 

SCR是一个基于公式的数字,经过校准,可以确保考虑所有可量化的风险,包括非寿险,寿险,健康险,市场,信用,操作和交易对手风险。偿付能力资本要求涵盖12个月内预期的现有业务和新业务。要求每年至少重新计算一次。


偿付能力资本要求(SCR)
 

偿付能力资本要求如何运作

 

偿付能力资本要求是欧盟(EU)在2009年发布的偿付能力II指令的一部分,该指令已有十几条欧盟现行指令。该指令旨在协调28个欧盟成员国与保险业有关的法律法规。如果监管机构确定该要求不能充分反映与特定类型的保险相关的风险,则可以对资本要求进行更高的调整。

 

SCR的级别可确保保险公司和再保险公司在接下来的12个月内以99.5%的概率履行其对保单持有人和受益人的义务,这将使财务崩溃的可能性在200例中少于一次。该公式采用模块化方法,这意味着要评估每个风险类别的个人风险,然后将其汇总在一起。

 

偿付能力指令II的三大支柱

 

欧盟偿付能力标准II指令指定了三个支柱或资本要求等级。第一支柱涵盖了数量要求,即保险公司应持有的资本额。第二支柱规定了对保险公司的治理,有效监管和风险管理的要求。第三支柱详细说明了披露和透明度要求。

 

偿付能力II的苛刻性质引起了批评。根据数据服务提供商RIMES的说法,新法规对许多欧洲金融组织施加了复杂而重大的合规负担。例如,2011年有75%的公司报告说他们无法遵守第三支柱报告的要求。

 

最低资本要求

 

除了SCR资本要求外,还必须计算最低资本要求(MCR)。该数字代表国家监管机构干预的门槛。MCR旨在在一年内达到85%的充足率。

 

出于监管目的,SCR和MCR数字应分别视为“软”地板和“硬”地板。也就是说,一旦(再保险)公司的资本持有量低于SCR,就会应用分层干预流程,随着资本持有量接近MCR,干预将变得越来越激烈。偿付能力指令II为区域监管机构提供了多种解决方案,以解决违反MCR的问题,包括完全撤消出售新保单的授权以及强制关闭公司。

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